مقاله بهينه سازي پرتفوي، بر اساس شيوه مارکويتزي نيم‌واريانسي در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهينه سازي پرتفوي, بر اساس شيوه مارکويتزي نيم‌واريانسي در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :25

در این تحقیق, سعی بر آن است که با استفاده از مدل های تئوری فرامدرن پرتفوی (یعنی مدل‌های ریسک تعدیلی منفی و مشخصا نیم واریانس), پرتفوی‌های بهینه تری نسبت به پرتفوی‌های حاصل از تئوری مدرن پرتفوی, حاصل شود. ضمن آنکه با استفاده از پرتفوی‌های بهینه حاصله, مرز کارآی حاصل از دو تئوری مذکوری را برای پنجاه سهام برتر بورس اوراق بهادار تهران, با هم مقایسه می‌کنیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این تحقیق, شواهدی را مبتنی بر کارآیی شیوه میانگین - نیم واریانس نسبت به شیوه سنتی میانگین – واریانس نشان می‌دهند.

لینک کمکی