بخشی از متن مقاله تجزيه و تحليل تجربي ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدي و قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
سال انتشار : 1395
تعداد صفحات :26
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا, شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار- تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شاخص بازده نقدی و قیمت در دوره زمانی 1931 1931میباشد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل R/S و توان هرست به بررسی تصادفی بودن سری زمانی بازده نقدیو قیمت پرداخته شده است. تحلیل R/S به عنوان یک روش غیرخطی قوی برای بررسی سریهای زمانی تصادفیو تشخیص آنها از سریهای زمانی غیرتصادفی کاربرد دارد که مهمترین مزیت تحلیل R/S عدم وابستگی به نوعتوزیع سری زمانی مربوط است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان میدهد که سری زمانی شاخص بازدهنقدی و قیمت مستقل و تصادفی نیست و دارای حافظه بلندمدت میباشد.