مقاله بررسي ريسک سيستميک بانک‌هاي منتخب نظام بانکي در ايران با استفاده از روش همبستگي شرطي پويا (DCC)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ريسک سيستميک بانک‌هاي منتخب نظام بانکي در ايران با استفاده از روش همبستگي شرطي پويا (DCC) :


تعداد صفحات :36

در مقاله حاضر به بررسی و مطالعه ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور ایران پرداخته شده است. جهت بررسی ریسک سیستمیک نظام بانکی, با استفاده از الگوی GARCH همبستگی شرطی پویا (DCC) , شاخص کسری مورد انتظار نهایی محاسبه شده است. این مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ریسک سیستمیک برای بانک‌های منتخب, آنها را رتبه‌بندی کرده, و در نهایت به بررسی رفتار و عملکرد بانک‌ها در طی بازه زمانی خرداد 1388 تا اردیبهشت 1395 (2009-2016) پرداخته است. با در نظر گرفتن اندازه بانک‌ها و باره زمانی مشترک, 6 بانک به‌عنوان نمونه انتخاب گردیده و رتبه‌بندی آنها صورت گرفت. در مقاله حاضر, همچنین سهم هرکدام از بانک‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در بروز ریسک سیستمیک محاسبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده, عملکرد بانک‌ها را در مواجهه با بحران‌های مالی جهانی و شوک‌های واردشده به سیستم مالی داخلی را نشان داده است؛ و نتیجه‌گیری شده که سیستم بانکداری داخلی تأثیر معناداری از بحران‌های مالی اخیر جهانی نپذیرفته است.

لینک کمکی