مقاله سرريز نوسان و همبستگي پوياي شرطي نرخ ارز بر شاخص سهام گروه بانکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سرريز نوسان و همبستگي پوياي شرطي نرخ ارز بر شاخص سهام گروه بانکي :


تعداد صفحات :42

مروزه سنجش پویایی روابط پیرامون شناسایی تأثیرپذیری بانک‌ها از شوک‌ها و نوسانات ناشی از سایر بازارهای مالی مورد توجه بسیاری از محققان و نهادهای مالی بین‌المللی است. این مقاله به بررسی اثرات سرریزی نرخ ارز دلار و یورو بر شاخص بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌منظور تبیین ابعاد سیستمی سرریز نوسان از بازار ارز به بخش پولی و مالی کشور می‌پردازد. در راستای این مهم با بهره‌گیری از بازدهی لگاریتمی, تحلیل همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله (از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) صورت می‌گیرد. هدف این پژوهش مشارکت در ایجاد شناسایی تأثیر نوسانات خارجی با اهمیت به‌منظور استفاده در مدیریت نوسان‌های مالی, تصمیمات سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سهام گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. نتایج این پژوهش مؤید وجود همبستگی‌های شرطی مثبت کوتاه‌مدت نرخ ارز دلار, نوسان‌های بلندمدت نرخ ارز یورو و وجود اثرات سرریزی نرخ ارز بر شاخص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

لینک کمکی